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서울 한 건물에 설치된 은행 현금자동입출금기(ATM). 연합뉴스


은행권이 홍콩 에이치(H)지수 주가연계증권(ELS) 불완전 판매와 관련해 역대 최대 규모인 2조원대의 과징금을 금융감독원으로부터 사전 통보받은 데 이어 주택담보대출비율(LTV)·국고채 입찰 담합 의혹 관련한 공정거래위원회의 대규모 과징금도 조만간 예상되면서 위험가중자산(RWA·Risk Weighted Assets) 관리에 비상이 걸렸다. 은행의 ‘생산적 금융’에도 차질이 빚어질 수 있다는 관측이 나온다. 금융당국은 확정 전 과징금은 위험가중 바다이야기꽁머니 자산에 반영하지 않도록 하는 등 자본비율 부담을 완화하는 방안을 검토하고 있다.
30일 금융권 말을 종합하면, 홍콩 이엘에스 불완전 판매로 금감원이 케이비(KB)국민·신한·하나·엔에이치(NH)농협·에스시(SC)제일은행에 사전 통보한 총 2조원에 이르는 과징금이 확정되면 향후 10년간 은행 5곳의 위험가중자산에 약 14조원이 추가된다. 금융 바다신2다운로드 회사는 통상 과징금의 7배를 운영 리스크로 인식해 최대 10년간 위험가중자산에 반영해야 해서다.
공정위도 국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행의 주택담보대출비율 담합 의혹 및 국민·하나·농협은행 등이 포함된 금융사들의 국고채 입찰 담합 의혹에 대한 제재 결과를 머잖아 발표할 예정이다. 수천억원대의 과징금이 추가될 경우 위험가중자산은 사이다쿨접속방법 더욱 불어나게 된다.
게다가 최근 원달러 환율 상승에 따라 은행권의 위험가중자산은 늘어난 상태다. 환율이 오르면 외화 대출 같은 은행의 외화표시 자산의 원화환산 금액이 늘면서 위험가중자산이 증가한다. 외환 헤지거래를 하고 있지만 손실을 완전히 막지는 못한다.
위험가중자산이 늘어나면 은행 건전성 지표인 ‘BIS(국제결제은행 릴게임추천 ) 기준 자기자본비율’과 ‘보통주자본(CET1) 비율’이 줄어들어 은행은 자기자본을 추가로 쌓거나 대출을 줄여 건전성을 개선해야 한다. 정부가 강조해온 ‘생산적 금융’ 여력에도 차질이 빚어질 수 있다. 케이비·신한·하나·우리·엔에이치농협 등 5대 금융그룹은 2030년까지 생산적 금융에 총 508조원을 투입하겠다고 발표한 바 있는데, 건전성 관리에 어려움을 릴게임방법 겪을 수 있기 때문이다.
금융당국은 자본비율 부담 완화 방안을 검토하고 있다. 우선 과징금 확정 전엔 위험가중자산에 반영하지 않는 유예안이 거론되고 있다. 은행권은 소송 등 사법 심사가 마무리되지 않아 확정되지 않은 과징금을 즉시 위험가중자산에 반영하는 것은 불합리하다는 입장을 밝혀왔다. 또 과징금에 따른 운영 리스크 반영 기간 단축안도 검토 중이다. 사고 재발 우려가 없을 경우 반영 기간을 단축하는 재량권이 금융당국에 있다. 홍콩 이엘에스 과징금 자체가 금융위원회 논의 단계에서 줄어들 가능성도 있다. 금융위는 과징금이 부당이득액의 10배를 초과하는 경우 그 초과분 안에서 감액할 권한이 있다.
한 금융권 관계자는 “정책·규제와 시장 등 여러 환경 요인으로 위험가중자산이 늘 수밖에 없어 자본비율을 관리하면서 생산적 금융과 포용금융을 이어가는 것은 난제”라 고 말했다.
김진철 기자 nowhere@hani.co.kr